Сравнение QWLD с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
QWLD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.45% соответственно.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и SPYD
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
QWLD vs. SPYD — Ранг доходности на риск
QWLD
SPYD
Сравнение QWLD c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.78 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.59 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 2.09 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и SPYD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и SPYD
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и SPYD
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -46.42% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -12.35% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -22.25% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -46.42% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.70% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.24% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.47% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и SPYD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.03% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 8.61% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 15.67% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.24% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 19.80% | -4.60% |