PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QWLD с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 10.14%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

QWLD

1 день
0.28%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
6.45%
С начала года
8.28%
1 год
16.79%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.54%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		8.28%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-5.10%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between QWLD and QARP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between QWLD and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и QARP

Секторы
QWLD
QARP

Технологии

25.3%
23.5%

Финансовые услуги

14.6%
12.1%

Здравоохранение

12.9%
13.9%

Промышленность

8.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Энергетика

2.6%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Технологии

QWLD
25.3%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

QWLD
14.6%
QARP
12.1%

Здравоохранение

QWLD
12.9%
QARP
13.9%

Промышленность

QWLD
8.5%
QARP
8.5%

Коммуникационные услуги

QWLD
8.4%
QARP
11.3%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.2%
QARP
9.6%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.2%
QARP
9.6%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
QARP
2.0%

Энергетика

QWLD
2.6%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

QWLD
2.3%
QARP
2.3%

Недвижимость

QWLD
0.7%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с QVML
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

QWLD vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.38

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.34

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.46

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

15.38

-5.91

QWLD vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и QARP

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-35.44%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-7.26%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-15.65%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-22.75%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.39%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и QARP

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.03%, в то время как у Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.76%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.22%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.58%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.54%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.55%

-4.44%

Сравнение комиссий QWLD и QARP

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и QARP

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.81%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and QARP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.76%) compared to QWLD (2.03%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 10.14% for QWLD. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.02% for QARP.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор