Сравнение QVOY с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
QVOY и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и UPAR
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
QVOY vs. UPAR — Ранг доходности на риск
QVOY
UPAR
Сравнение QVOY c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.81 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.95 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 6.88 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.08 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и UPAR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и UPAR
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и UPAR
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -39.00% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -11.21% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.71% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -22.47% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.17% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и UPAR
Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 4.90%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.40% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.59% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.83% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.16% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.16% | -3.13% |