Сравнение QVOY с TSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX).
QVOY и TSPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и TSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 15.77% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и TSPX
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSPX в 1.01%.
Доходность на риск
QVOY vs. TSPX — Ранг доходности на риск
QVOY
TSPX
Сравнение QVOY c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.00 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.25 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 9.53 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.99 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и TSPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и TSPX
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности TSPX в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и TSPX
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и TSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -7.80% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.81% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.20% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.27% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.61% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и TSPX
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.02% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 7.37% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 11.11% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.04% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.04% | +3.99% |