Сравнение QVOY с TSPX
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, QVOY returned 36.05% vs 21.64% for TSPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for TSPX.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и TSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью 8.52%.
QVOY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 17.61% | 15.77% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.52% | 15.46% |
Correlation
The correlation between QVOY and TSPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between QVOY and TSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. TSPX — Ранг доходности на риск
QVOY
TSPX
Сравнение QVOY c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.19 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 14.91 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.79 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и TSPX
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и TSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -7.80% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -6.81% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.23% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.18% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.46% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и TSPX
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.25% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 7.08% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 9.12% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 10.78% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 10.78% | +4.14% |
Сравнение комиссий QVOY и TSPX
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и TSPX
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности TSPX в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 7.91% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and TSPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (4.56%) compared to TSPX (2.25%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs TSPX's -7.80%.
On 1-year performance, QVOY leads with 36.05% vs 21.64% for TSPX. On fees, TSPX is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QVOY has performed better with a 36.05% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPX is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 1.98% for TSPX.
They also come from different issuers: Q3 and Twin Oak. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.01% for TSPX.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и TSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор