Сравнение QVOY с SPBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).
QVOY и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и SPBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.04%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и SPBC
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.
Доходность на риск
QVOY vs. SPBC — Ранг доходности на риск
QVOY
SPBC
Сравнение QVOY c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.78 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.25 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.26 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 4.51 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.78 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.66 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и SPBC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и SPBC
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности SPBC в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и SPBC
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и SPBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -33.99% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -13.16% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -8.77% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -8.89% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.67% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и SPBC
Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 4.90%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.19% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.70% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 20.29% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.59% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.59% | -5.56% |