Сравнение QVOY с IBTF
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. QVOY is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 9.65%/yr vs 3.69%/yr for IBTF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.12%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 9.41% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.99% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -0.06% |
Correlation
The correlation between QVOY and IBTF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. IBTF — Ранг доходности на риск
QVOY
IBTF
Сравнение QVOY c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 8.01 | -6.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 45.80 | -43.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 296.85 | -290.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и IBTF
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -10.45% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -0.04% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -0.43% | -16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | 0.00% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.01% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и IBTF
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 0.00% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 0.11% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 0.30% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 2.36% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 2.54% | +12.88% |
Сравнение комиссий QVOY и IBTF
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и IBTF
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности IBTF в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.72% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.50% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and IBTF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (6.07%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs IBTF's -10.45%.
On 3-year performance, QVOY leads with 9.65% vs 3.69% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 9.65% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 1.72% for IBTF.
QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Q3 and iShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор