PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVOY с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QVOY и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QVOY

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
4.07%
С начала года
9.41%
1 год
21.53%
3 года*
9.65%
5 лет*
10 лет*

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.65%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и IBTF


2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
9.41%16.45%1.55%17.19%-0.99%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-0.06%

Correlation

The correlation between QVOY and IBTF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

QVOY vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QVOYIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-21.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

8.01

-6.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

45.80

-43.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

296.85

-290.67

QVOY vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 6.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVOY и IBTF

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и IBTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QVOYIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-10.45%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-0.04%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-0.43%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

0.00%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.26%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.01%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и IBTF

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QVOYIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

0.00%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

0.11%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

0.30%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

2.36%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

2.54%

+12.88%

Сравнение комиссий QVOY и IBTF

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и IBTF

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности IBTF в 1.72%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
1.72%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
8.50%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QVOY and IBTF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (6.07%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs IBTF's -10.45%.

On 3-year performance, QVOY leads with 9.65% vs 3.69% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 9.65% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 1.72% for IBTF.

QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Q3 and iShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.07% for IBTF.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор