PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

QVOY и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.32%18.41%13.79%18.27%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.32%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.69%
1 год
16.96%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий QVOY и EAOA

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

QVOY vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.76

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.86

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между QVOY и EAOA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и EAOA

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности EAOA в 2.17%

TTM202520242023202220212020
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.17%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и EAOA

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-25.06%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.17%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.21%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.44%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.23%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и EAOA

Текущая волатильность для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) составляет 4.90%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что QVOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.16%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

8.42%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

14.10%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.18%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

13.16%

+1.87%