PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

QVOY и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и CGBL

2026 (YTD)202520242023
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%5.81%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий QVOY и CGBL

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

QVOY vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.60

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.68

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.70

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.47

-0.70

Корреляция

Корреляция между QVOY и CGBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и CGBL

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и CGBL

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-11.66%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.88%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.29%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.32%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.03%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и CGBL

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

7.39%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.41%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.00%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

11.00%

+4.03%