Сравнение QVOY с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
QVOY и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 5.81% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и BAMY
QVOY берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
QVOY vs. BAMY — Ранг доходности на риск
QVOY
BAMY
Сравнение QVOY c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.88 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.75 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.78 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 15.13 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.86 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и BAMY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и BAMY
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и BAMY
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -6.03% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -4.60% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -1.23% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -0.54% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.85% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и BAMY
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.01% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 3.54% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 6.77% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 6.15% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 6.15% | +8.88% |