Сравнение QVOY с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
QVOY и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и AOM
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
QVOY vs. AOM — Ранг доходности на риск
QVOY
AOM
Сравнение QVOY c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.03 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.19 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 8.80 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.67 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и AOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и AOM
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и AOM
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -19.96% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -5.35% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.30% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.72% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.33% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и AOM
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.26% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 4.89% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 8.24% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 8.09% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.90% | +7.13% |