PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QVMT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QVMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.14% соответственно.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с RSPUQVMT с QDIVQVMT с PHDGQVMT с IVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QVMT и VOO

QVMT берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QVMT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.31

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между QVMT и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и VOO

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и VOO

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-33.99%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.98%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.52%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-33.99%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.55%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.72%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.34%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.47%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.11%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.82%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.99%

+3.09%