PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVMT с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMT и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%6.58%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий QVMT и XCLR

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QVMT vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMTXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

5.24

+1.09

QVMT vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVMTXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между QVMT и XCLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и XCLR

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и XCLR

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


QVMTXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-14.63%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.29%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-6.45%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.82%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.02%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и XCLR

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVMTXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.42%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.16%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

10.53%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.58%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

10.58%

+10.50%