PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с HIBL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMT returned 11.24%/yr vs 7.29%/yr for HIBL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMT charges 0.13%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 61.34%.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
2.67%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
32.74%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

HIBL

1 день
-17.42%
1 месяц
6.12%
С начала года
61.34%
6 месяцев
58.32%
1 год
203.54%
3 года*
50.00%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%2.94%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		61.34%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between QVMT and HIBL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between QVMT and HIBL has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с XCLRQVMT с SPHQQVMT с CPSM
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

QVMT vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.19

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.99

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

6.94

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

25.18

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.09

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.38

Просадки

Сравнение просадок QVMT и HIBL

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-88.27%

+40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-31.39%

+25.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-69.66%

+55.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-81.58%

+59.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-19.65%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-44.16%

+37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

8.64%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 3.36%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

28.65%

-25.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

53.90%

-44.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

68.38%

-55.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

82.50%

-65.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

92.10%

-71.05%

Сравнение комиссий QVMT и HIBL

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и HIBL

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HIBL в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.43%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and HIBL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.65%) compared to QVMT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, QVMT leads with 11.24% vs 7.29% for HIBL. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVMT has performed better with a 11.24% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

QVMT has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.43% for HIBL.

QVMT is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор