Сравнение QVMT с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
QVMT и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMT и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMT и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 2.94% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
QVMT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMT и HIBL
QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
QVMT vs. HIBL — Ранг доходности на риск
QVMT
HIBL
Сравнение QVMT c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMT | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.13 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.12 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 11.78 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMT | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между QVMT и HIBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMT и HIBL
Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVMT и HIBL
Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMT | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -88.27% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -44.08% | +31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -81.58% | +59.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -26.76% | +23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -45.22% | +38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 11.69% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMT и HIBL
Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMT | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 25.93% | -21.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 53.24% | -43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 90.33% | -73.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 81.88% | -64.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 92.41% | -71.33% |