Сравнение QVMT с HIBL
QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMT returned 12.67%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMT charges 0.13%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности QVMT и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMT показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.
QVMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 12.51%
HIBL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -18.82%
- 6 месяцев
- 32.17%
- С начала года
- 53.82%
- 1 год
- 120.18%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMT и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 15.05% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 3.91% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 53.82% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
Correlation
The correlation between QVMT and HIBL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between QVMT and HIBL shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMT vs. HIBL — Ранг доходности на риск
QVMT
HIBL
Сравнение QVMT c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMT | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.85 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 12.17 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMT и HIBL
Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMT | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -88.27% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -31.39% | +24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -69.66% | +55.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -81.58% | +59.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -26.30% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -43.63% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 9.92% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMT и HIBL
Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 7.52%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMT | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 29.86% | -22.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 63.21% | -51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 76.34% | -61.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 83.61% | -66.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 92.48% | -71.30% |
Сравнение комиссий QVMT и HIBL
QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMT и HIBL
Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности HIBL в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.47% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.90% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
QVMT and HIBL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.86%) compared to QVMT (7.52%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs HIBL's -88.27%.
On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs 12.67% for QVMT. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
QVMT has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.47% for HIBL.
QVMT is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 1.12% for HIBL.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMT и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор