- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 9 окт. 2015 г.
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $133M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции QVMT — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QVMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,838.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) показал доход в 16.52% с начала года и 30.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVMT составила 12.81%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 12.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность QVMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QVMT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 5.98% | -3.92% | 7.27% | 3.68% | 5.99% | -5.61% | 16.52% | |||||
| 2025 | 3.91% | 2.43% | -0.57% | -4.37% | 1.90% | 3.87% | -2.07% | 7.36% | 0.95% | -0.60% | 2.73% | 2.55% | 19.08% |
| 2024 | 1.29% | 3.68% | 8.13% | -3.91% | 1.67% | -1.08% | 4.71% | 0.53% | -0.48% | 0.14% | 8.37% | -8.29% | 14.40% |
| 2023 | 8.58% | -3.67% | -5.35% | 0.18% | -5.53% | 7.93% | 5.75% | -4.26% | -0.88% | -4.11% | 7.37% | 6.91% | 11.71% |
| 2022 | 0.91% | -0.75% | 1.26% | -4.65% | 4.24% | -11.20% | 6.24% | -2.83% | -10.16% | 13.85% | 6.36% | -6.09% | -5.61% |
| 2021 | 1.60% | 9.01% | 7.82% | 3.82% | 5.04% | -2.90% | -1.41% | 2.41% | -2.47% | 5.75% | -4.09% | 7.10% | 35.27% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.90, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2015.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.60, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 97.46%
- Участие в снижении
- 102.05%
Комиссия
Комиссия QVMT составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVMT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.35 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 10.19 | +5.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | $1.02 | $1.02 | $0.91 | $0.86 | $0.76 | $0.82 | $0.33 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.87% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.52 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF показал максимальную просадку в 48.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF составляет 5.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.05%март 2020 г. | 2mo 20d | 11mo 6d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.95%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.29%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.30%янв. 2016 г. | 1mo 17d | 6mo | 7mo 17dдек. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-14.42%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 14d | 8mo 27dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QVMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -56.78% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -9.10% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -18.90% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -25.43% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -33.92% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.49% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.70% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.09% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVMT
Добавьте Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVMT