- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 9 окт. 2015 г.
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $133M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $901.91K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции QVMT — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QVMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,800.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) показал доход в 16.69% с начала года и 32.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVMT составила 12.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 16.69%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 11.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QVMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QVMT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 5.98% | -3.92% | 7.27% | 3.68% | 5.99% | -7.15% | 1.81% | 16.69% | ||||
| 2025 | 3.91% | 2.43% | -0.57% | -4.37% | 1.90% | 3.87% | -2.07% | 7.36% | 0.95% | -0.60% | 2.73% | 2.55% | 19.08% |
| 2024 | 1.29% | 3.68% | 8.13% | -3.91% | 1.67% | -1.08% | 4.71% | 0.53% | -0.48% | 0.14% | 8.37% | -8.29% | 14.40% |
| 2023 | 8.58% | -3.67% | -5.35% | 0.18% | -5.53% | 7.93% | 5.75% | -4.26% | -0.88% | -4.11% | 7.37% | 6.91% | 11.71% |
| 2022 | 0.91% | -0.75% | 1.26% | -4.65% | 4.24% | -11.20% | 6.24% | -2.83% | -10.16% | 13.85% | 6.36% | -6.09% | -5.61% |
| 2021 | 1.60% | 9.01% | 7.82% | 3.82% | 5.04% | -2.90% | -1.41% | 2.41% | -2.47% | 5.75% | -4.09% | 7.10% | 35.27% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.90, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2015.
- This ETF participated in 105.61% of S&P 500 Index downside but only 99.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.60, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 99.72%
- Участие в снижении
- 105.61%
Комиссия
Комиссия QVMT составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVMT имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.50 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 10.58 | +3.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | $1.02 | $1.02 | $0.91 | $0.86 | $0.76 | $0.82 | $0.33 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.87% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF показал максимальную просадку в 48.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF составляет 5.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.05%март 2020 г. | 2mo 20d | 11mo 6d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.95%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.29%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.30%янв. 2016 г. | 1mo 17d | 6mo | 7mo 17dдек. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-14.42%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 14d | 8mo 27dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QVMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -56.78% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -9.10% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -18.90% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -25.43% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -33.92% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -0.17% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.69% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.14% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVMT
Добавьте Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVMT