PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

QVMT и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и BUFP

2026 (YTD)20252024
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%6.17%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с RSPUQVMT с QDIVQVMT с PHDGQVMT с VOO
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий QVMT и BUFP

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

QVMT vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.89

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.73

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

9.93

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.05

-0.51

Корреляция

Корреляция между QVMT и BUFP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и BUFP

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и BUFP

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-11.98%

-36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.16%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.05%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-1.08%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.42%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и BUFP

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.45%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

5.01%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.12%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

9.78%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

9.78%

+11.30%