PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с IGM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QVMT returned 12.79%/yr vs 24.14%/yr for IGM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции QVMT уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 12.79% против 24.14% соответственно.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
34.61%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

IGM

1 день
-6.23%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.31%
6 месяцев
18.07%
1 год
49.16%
3 года*
35.45%
5 лет*
20.12%
10 лет*
24.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		21.31%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between QVMT and IGM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.43

The correlation between QVMT and IGM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

QVMT vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.30

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.86

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.00

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

10.47

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.30

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QVMT и IGM

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-65.59%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-16.44%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-26.39%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-40.68%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-40.68%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-8.40%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-15.23%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.71%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и IGM

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 3.36%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

9.28%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

17.46%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

21.46%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

25.82%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

24.62%

-3.57%

Сравнение комиссий QVMT и IGM

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и IGM

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and IGM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (9.28%) compared to QVMT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.14% vs 12.79% for QVMT. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.14% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

QVMT has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.13% for IGM.

QVMT is categorized as S&P 500, while IGM is Technology Equities. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.39% for IGM.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор