PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с IGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

QVMT и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции QVMT уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 12.17% против 21.06% соответственно.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с SPMOQVMT с RSPUQVMT с QDIVQVMT с PHDGQVMT с VOOQVMT с IVV
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Сравнение комиссий QVMT и IGM

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

QVMT vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.80

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.00

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.74

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между QVMT и IGM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и IGM

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IGM в 0.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и IGM

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-65.59%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.44%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-40.68%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-40.68%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-11.29%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-15.32%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.89%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и IGM

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.38%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

16.35%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

26.72%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

25.55%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

24.41%

-3.33%