Сравнение QVMT с QDIV
QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMT returned 12.67%/yr vs 7.99%/yr for QDIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.
Доходность
Сравнение доходности QVMT и QDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMT показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью 13.02%.
QVMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 12.51%
QDIV
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMT и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 15.05% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.68% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 13.02% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
Correlation
The correlation between QVMT and QDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between QVMT and QDIV has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMT vs. QDIV — Ранг доходности на риск
QVMT
QDIV
Сравнение QVMT c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMT | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.08 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 5.17 | +9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMT и QDIV
Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и QDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMT | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -41.20% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.97% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -16.81% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -18.52% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | 0.00% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -5.50% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.21% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMT и QDIV
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMT | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.01% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 8.74% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 12.28% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.31% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 19.37% | +1.81% |
Сравнение комиссий QVMT и QDIV
QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QDIV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMT и QDIV
Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности QDIV в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.88% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.90% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
QVMT and QDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (7.52%) compared to QDIV (5.01%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs QDIV's -41.20%.
On 5-year performance, QVMT leads with 12.67% vs 7.99% for QDIV. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QVMT has performed better with a 12.67% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.
QDIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.90% for QVMT.
QVMT is categorized as S&P 500, while QDIV is Dividend. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.20% for QDIV.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMT и QDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор