Сравнение QVMT с QDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).
QVMT и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMT и QDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMT и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.68% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 5.91%.
QVMT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMT и QDIV
QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QDIV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMT vs. QDIV — Ранг доходности на риск
QVMT
QDIV
Сравнение QVMT c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMT | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.46 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.77 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.57 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.06 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMT | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.46 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVMT и QDIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMT и QDIV
Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности QDIV в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVMT и QDIV
Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и QDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMT | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -41.20% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.82% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -18.52% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -6.00% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.56% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.55% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMT и QDIV
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMT | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.92% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.83% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.69% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.35% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.58% | +1.50% |