PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

QVMT и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции QVMT превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 12.17% против 5.88% соответственно.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с RSPUQVMT с QDIVQVMT с IVVQVMT с VOO
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий QVMT и PHDG

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

QVMT vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.60

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.83

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.69

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

1.93

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между QVMT и PHDG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и PHDG

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и PHDG

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-17.70%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.93%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-17.06%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-17.06%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.82%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.32%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.24%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и PHDG

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.79%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.33%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

10.58%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.90%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

11.89%

+9.19%