Сравнение QVMT с RSPU
QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, QVMT returned 13.51%/yr vs 9.89%/yr for RSPU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.
Доходность
Сравнение доходности QVMT и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMT показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции QVMT превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.89% соответственно.
QVMT
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.51%
RSPU
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам QVMT и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 21.53% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.77% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 11.00% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Correlation
The correlation between QVMT and RSPU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between QVMT and RSPU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMT vs. RSPU — Ранг доходности на риск
QVMT
RSPU
Сравнение QVMT c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMT | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.39 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.04 | 5.28 | +15.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMT и RSPU
Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, примерно равная максимальной просадке RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMT | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -48.08% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -8.46% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -16.27% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -21.86% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -36.85% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.69% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.84% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.82% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMT и RSPU
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMT | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.07% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 11.19% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.13% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.90% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.11% | +2.00% |
Сравнение комиссий QVMT и RSPU
QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMT и RSPU
Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RSPU в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.79% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.47% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
QVMT and RSPU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (5.67%) compared to RSPU (5.07%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs RSPU's -48.08%.
On 10-year performance, QVMT leads with 13.51% vs 9.89% for RSPU. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QVMT has performed better with a 13.51% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
RSPU has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.79% for QVMT.
QVMT is categorized as S&P 500, while RSPU is Utilities Equities. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.40% for RSPU.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMT и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор