Сравнение QVML с UBUT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE).
QVML и UBUT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и UBUT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и UBUT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | -5.78% | 18.41% | 20.84% | 35.60% | -23.88% | 11.62% |
Разные валюты инструментов
QVML торгуется в USD, в то время как UBUT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBUT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у UBUT.DE с доходностью -5.78%.
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBUT.DE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и UBUT.DE
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVML vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск
QVML
UBUT.DE
Сравнение QVML c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | UBUT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.62 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QVML и UBUT.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и UBUT.DE
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности UBUT.DE в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.40% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и UBUT.DE
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки UBUT.DE в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и UBUT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -30.47% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -13.70% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.92% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.10% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и UBUT.DE
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеют волатильность 5.22% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.20% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.85% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.10% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.49% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.14% | -0.41% |