Сравнение QVGIX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | -1.71% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 9.96% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и GGSIX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
QVGIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
QVGIX
GGSIX
Сравнение QVGIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.54 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.87 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и GGSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и GGSIX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и GGSIX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -52.85% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.84% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -26.74% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -30.36% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.71% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -9.25% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.51% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и GGSIX
Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 3.67%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.54% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 8.19% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 13.32% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 13.34% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.27% | -3.39% |