PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с GBMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и GBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.98%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		6.00%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QVGIX имеют среднегодовую доходность 6.23%, а акции GBMFX немного впереди с 6.45%.

QVGIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.01%
1 год
12.45%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.23%

GBMFX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.46%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.08%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с PFADXQVGIX с GIMFXQVGIX с IPIRXQVGIX с LFMIX
Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с VOOGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFXGBMFX с JNSGXGBMFX с TRXAX

Сравнение комиссий QVGIX и GBMFX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.

QVGIX
Invesco Global Allocation Fund
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXGBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

3.07

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

4.06

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.62

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.03

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

15.43

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.07

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Корреляция

Корреляция между QVGIX и GBMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и GBMFX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности GBMFX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.73%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.93%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и GBMFX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и GBMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-23.40%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.78%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-14.42%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-23.40%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.28%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.29%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и GBMFX

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.05%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

5.31%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

7.97%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

7.22%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

7.97%

+2.93%