Сравнение QVAL с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
QVAL и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -1.69% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.62% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 4.62%.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
SNPD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SNPD
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Доходность на риск
QVAL vs. SNPD — Ранг доходности на риск
QVAL
SNPD
Сравнение QVAL c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.88 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.39 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SNPD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SNPD
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SNPD
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -15.80% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.68% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.31% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.93% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.02% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SNPD
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.66% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.93% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 14.75% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 13.22% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 13.22% | +9.58% |