Сравнение QVAL с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
QVAL и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 4.87% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 4.31% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у NIXT с доходностью 4.31%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
NIXT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и NIXT
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Доходность на риск
QVAL vs. NIXT — Ранг доходности на риск
QVAL
NIXT
Сравнение QVAL c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.64 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и NIXT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и NIXT
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности NIXT в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.53% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и NIXT
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -27.75% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -15.77% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.07% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.43% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.36% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и NIXT
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.23%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.53% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 15.56% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 26.04% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 23.78% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.78% | -0.98% |