PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVAL с HIDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

QVAL и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QVAL и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVAL и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		7.30%10.98%12.21%28.40%-7.72%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.63%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.63%.

QVAL

1 день
2.26%
1 месяц
-2.23%
С начала года
7.30%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.34%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
10.16%

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с QQQQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий QVAL и HIDE

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.

HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Доходность на риск

QVAL vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.27

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.34

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.57

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между QVAL и HIDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и HIDE

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.56%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и HIDE

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

QVALHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-5.15%

-46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-3.94%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.93%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-0.96%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.87%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и HIDE

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVALHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.91%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

3.71%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

5.29%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

4.24%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

4.24%

+18.56%