PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с XRMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. QUSA is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, QUSA returned 1.37% vs 8.85% for XRMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.04%.

QUSA

1 день
-1.95%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.29%
1 год
1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.72%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.22%
1 год
8.85%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и XRMI

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		8.00%-3.15%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.04%8.62%

Correlation

The correlation between QUSA and XRMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.54

The correlation between QUSA and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUSA и XRMI

Секторы
QUSA
XRMI

Технологии

36.9%
35.6%

Потребительский защитный сектор

17.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.2%

Финансовые услуги

12.8%
11.8%

Промышленность

11.1%
8.3%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QUSA
36.9%
XRMI
35.6%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
XRMI
4.9%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
XRMI
11.2%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
XRMI
11.8%

Промышленность

QUSA
11.1%
XRMI
8.3%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
XRMI
8.5%

Сырьевые материалы

QUSA

-

XRMI
1.8%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

XRMI
10.2%

Энергетика

QUSA

-

XRMI
3.5%

Недвижимость

QUSA

-

XRMI
1.9%

Коммунальные услуги

QUSA

-

XRMI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

QUSA vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.64

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.28

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.77

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

7.17

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.64

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QUSA и XRMI

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-15.31%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-5.02%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.90%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.93%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.24%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и XRMI

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.16%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

4.27%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

5.41%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

6.91%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

6.91%

+3.58%

Сравнение комиссий QUSA и XRMI

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и XRMI

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что сопоставимо с доходностью XRMI в 12.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.68%6.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.71%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and XRMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUSA has higher volatility (2.76%) compared to XRMI (1.16%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XRMI leads with 8.85% vs 1.37% for QUSA. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.85% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

XRMI has the higher dividend yield at 12.71%, compared with 12.68% for QUSA.

They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор