Сравнение QUSA с SIOO
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. QUSA is actively managed, while SIOO is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у SIOO с доходностью 4.11%.
QUSA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.82% | 0.49% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.11% | 1.16% |
Correlation
The correlation between QUSA and SIOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. SIOO — Ранг доходности на риск
QUSA
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUSA c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и SIOO
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -6.86% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.51% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.09% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 10.69% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.69% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.69% | -0.05% |
Сравнение комиссий QUSA и SIOO
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и SIOO
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности SIOO в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.59% | 6.61% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.59% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and SIOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 12.59%, compared with 7.59% for SIOO.
Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор