Сравнение QUSA с SGOV
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. QUSA is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, QUSA returned 1.37% vs 3.97% for SGOV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
QUSA
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.00% | -3.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 2.75% |
Correlation
The correlation between QUSA and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
QUSA
SGOV
Сравнение QUSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 196.55 | -195.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 400.29 | -400.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 4,485.40 | -4,485.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 20.34 | -20.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 12.50 | -12.09 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и SGOV
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -0.03% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -0.01% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.00% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 0.00% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и SGOV
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.06% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 0.13% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 0.20% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 0.24% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 0.24% | +10.25% |
Сравнение комиссий QUSA и SGOV
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и SGOV
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.68% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUSA has higher volatility (2.76%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.97% vs 1.37% for QUSA. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.97% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 3.85% for SGOV.
QUSA is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор