PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с OUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. QUSA is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past year, QUSA returned 1.37% vs 11.02% for OUSA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.98%.

QUSA

1 день
-1.95%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.29%
1 год
1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSA

1 день
-0.20%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.54%
1 год
11.02%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.82%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и OUSA

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		8.00%-3.15%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.98%12.36%

Correlation

The correlation between QUSA and OUSA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.65

The correlation between QUSA and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUSA и OUSA

Секторы
QUSA
OUSA

Технологии

36.9%
23.4%

Потребительский защитный сектор

17.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.4%

Финансовые услуги

12.8%
18.5%

Промышленность

11.1%
11.6%

Здравоохранение

8.2%
14.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QUSA
36.9%
OUSA
23.4%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
OUSA
7.6%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
OUSA
11.4%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
OUSA
18.5%

Промышленность

QUSA
11.1%
OUSA
11.6%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
OUSA
14.1%

Сырьевые материалы

QUSA

-

OUSA

-

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

OUSA
13.4%

Энергетика

QUSA

-

OUSA

-

Недвижимость

QUSA

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

QUSA

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

QUSA vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.13

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.71

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.32

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

4.70

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа OUSA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.13

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QUSA и OUSA

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-33.12%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.36%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.69%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.53%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.35%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и OUSA

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.47%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

7.24%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

9.81%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.30%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

15.16%

-4.67%

Сравнение комиссий QUSA и OUSA

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и OUSA

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности OUSA в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.68%6.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and OUSA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUSA has higher volatility (2.76%) compared to OUSA (2.47%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs OUSA's -33.12%.

On 1-year performance, OUSA leads with 11.02% vs 1.37% for QUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OUSA has performed better with a 11.02% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 1.41% for OUSA.

QUSA is categorized as Derivative Income, while OUSA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: VistaShares and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор