Сравнение QUSA с PEPS
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 2.81% vs 22.93% for PEPS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 9.54%.
QUSA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.31% | -3.27% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.54% | 26.22% |
Correlation
The correlation between QUSA and PEPS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.72 |
The correlation between QUSA and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. PEPS — Ранг доходности на риск
QUSA
PEPS
Сравнение QUSA c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.35 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.37 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и PEPS
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -21.26% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.80% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.55% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.69% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.22% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и PEPS
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеют волатильность 3.70% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.59% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.92% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 13.88% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 18.15% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 18.15% | -7.41% |
Сравнение комиссий QUSA и PEPS
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и PEPS
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 14.08% | 6.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and PEPS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUSA has higher volatility (3.70%) compared to PEPS (3.59%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 22.93% vs 2.81% for QUSA. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 22.93% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: VistaShares and Parametric. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор