Сравнение QUSA с BRK-B
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, QUSA returned 1.37% vs -0.12% for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
QUSA
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам QUSA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.00% | -3.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | -1.89% |
Correlation
The correlation between QUSA and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
QUSA
BRK-B
Сравнение QUSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и BRK-B
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -53.86% | +43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.42% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -9.57% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -11.07% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.47% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и BRK-B
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.76%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.08% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 10.87% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 14.39% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 17.13% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 19.43% | -8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и BRK-B
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.68% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to QUSA (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs BRK-B's -53.86%.
QUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор