Сравнение QUS с QDVA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).
QUS и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и QDVA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и QDVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.66% | 21.67% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | -3.21% | 18.66% | 31.99% | 9.33% | -18.41% | 13.24% | 28.86% | 28.36% | -3.63% | 37.31% |
Разные валюты инструментов
QUS торгуется в USD, в то время как QDVA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у QDVA.DE с доходностью -3.21%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
QDVA.DE
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и QDVA.DE
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUS vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск
QUS
QDVA.DE
Сравнение QUS c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | QDVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.59 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QUS и QDVA.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и QDVA.DE
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и QDVA.DE
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке QDVA.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QDVA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -33.34% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -14.16% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -25.56% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.09% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.95% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.12% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и QDVA.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.43% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 14.55% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 21.92% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 19.48% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 19.31% | -2.90% |