PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QUS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности QUS и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам QUS и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-2.78%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between QUS and QARP is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between QUS and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и QARP

Секторы
QUS
QARP

Технологии

28.4%
24.1%

Финансовые услуги

15.7%
12.4%

Здравоохранение

14.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.4%

Коммунальные услуги

3.9%
1.9%

Энергетика

3.3%
6.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

QUS
28.4%
QARP
24.1%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
QARP
12.4%

Здравоохранение

QUS
14.4%
QARP
14.0%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
QARP
9.5%

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
QARP
10.5%

Промышленность

QUS
8.1%
QARP
7.9%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
QARP
9.4%

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
QARP
1.9%

Энергетика

QUS
3.3%
QARP
6.3%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
QARP
2.5%

Недвижимость

QUS
1.6%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

QUS vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.54

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.57

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.73

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

16.69

-3.13

QUS vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и QARP

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-35.44%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.26%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-15.65%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-22.75%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.37%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и QARP

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеют волатильность 2.76% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.80%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

8.20%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

10.65%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.53%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.51%

-3.11%

Сравнение комиссий QUS и QARP

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и QARP

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QUS and QARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QARP has higher volatility (2.80%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.00% for QARP.

QUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QARP is Quality Factor. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор