PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с NITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с NITE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and NITE (The Nightview Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. QUS is passively managed, while NITE is actively managed. Over the past year, QUS returned 16.61% vs 20.23% for NITE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUS charges 0.15%/yr vs 1.25%/yr for NITE.

Доходность

Сравнение доходности QUS и NITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и The Nightview Fund (NITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у NITE с доходностью -0.70%.

QUS

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.61%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.70%

NITE

1 день
-1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.70%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и NITE

2026 (YTD)20252024
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.81%14.13%5.67%
NITE
The Nightview Fund		-0.70%22.57%19.07%

Correlation

The correlation between QUS and NITE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between QUS and NITE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и NITE

Секторы
QUS
NITE

Технологии

29.2%
29.8%

Финансовые услуги

14.0%
16.3%

Здравоохранение

13.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Промышленность

8.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
33.9%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.4%
4.0%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

QUS
29.2%
NITE
29.8%

Финансовые услуги

QUS
14.0%
NITE
16.3%

Здравоохранение

QUS
13.4%
NITE
3.8%

Коммуникационные услуги

QUS
9.9%
NITE
11.9%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.7%
NITE

-

Промышленность

QUS
8.2%
NITE
4.1%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.5%
NITE
33.9%

Энергетика

QUS
4.2%
NITE

-

Коммунальные услуги

QUS
3.4%
NITE
4.0%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
NITE

-

Недвижимость

QUS
1.3%
NITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

The Nightview Fund

Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с DGRONITE с ROUSNITE с CCORNITE с FAAR

Доходность на риск

QUS vs. NITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c NITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и The Nightview Fund (NITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSNITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.99

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.44

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.34

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

4.12

+6.64

QUS vs. NITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа NITE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и NITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и NITE

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки NITE в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и NITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSNITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-29.57%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-15.16%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-10.38%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.38%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

4.92%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и NITE

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.84%, в то время как у The Nightview Fund (NITE) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSNITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.50%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

15.85%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

20.57%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

26.72%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

26.72%

-10.29%

Сравнение комиссий QUS и NITE

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NITE в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и NITE

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как NITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and NITE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (7.50%) compared to QUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs NITE's -29.57%.

On 1-year performance, NITE leads with 20.23% vs 16.61% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NITE has performed better with a 20.23% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: State Street and Nightview. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 1.25% for NITE.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и NITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор