Сравнение QUS с IUS
QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QUS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности QUS и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.
QUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 12.88%
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.76M | $3.95M | $3.56M | |
| $3.07M | $4.72M | $3.42M |
Сравнение доходности по годам QUS и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 11.79% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -10.97% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.28% |
Correlation
The correlation between QUS and IUS is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between QUS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QUS и IUS
Секторы
QUS
IUS
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
QUS
IUS
Финансовые услуги
QUS
IUS
Здравоохранение
QUS
IUS
Потребительский защитный сектор
QUS
IUS
Коммуникационные услуги
QUS
IUS
Промышленность
QUS
IUS
Потребительский циклический сектор
QUS
IUS
Коммунальные услуги
QUS
IUS
Энергетика
QUS
IUS
Сырьевые материалы
QUS
IUS
Недвижимость
QUS
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUS vs. IUS — Ранг доходности на риск
QUS
IUS
Сравнение QUS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUS | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 5.87 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 24.98 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUS и IUS
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -34.67% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -6.15% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -15.61% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -18.72% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.80% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и IUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.76% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.80% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.96% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 10.60% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.00% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.92% | -1.52% |
Сравнение комиссий QUS и IUS
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и IUS
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IUS в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.25% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QUS and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IUS has higher volatility (2.80%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs IUS's -34.67%.
On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.
QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.22% for IUS.
QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUS и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор