PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUS returned 13.67%/yr vs 12.68%/yr for DLN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности QUS и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции QUS превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 13.67% против 12.68% соответственно.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between QUS and DLN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.85

The correlation between QUS and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и DLN

Секторы
QUS
DLN

Технологии

26.3%
20.1%

Финансовые услуги

14.6%
18.0%

Здравоохранение

13.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.3%

Промышленность

8.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.0%

Энергетика

4.6%
8.5%

Коммунальные услуги

3.6%
5.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Недвижимость

1.4%
4.0%

Технологии

QUS
26.3%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
DLN
18.0%

Здравоохранение

QUS
13.4%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
DLN
9.3%

Промышленность

QUS
8.6%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
DLN
5.0%

Энергетика

QUS
4.6%
DLN
8.5%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
DLN
5.9%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
DLN
1.0%

Недвижимость

QUS
1.4%
DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

QUS vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.53

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.64

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.69

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

15.59

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QUS и DLN

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-57.84%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.10%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-13.71%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-16.26%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.82%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.51%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.52%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и DLN

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.17%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.77%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

8.87%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.26%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.16%

+0.26%

Сравнение комиссий QUS и DLN

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и DLN

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QUS and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLN has higher volatility (2.17%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.67% vs 12.68% for DLN. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.67% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.31% for QUS.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор