Сравнение QURE с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о uniQure N.V. (QURE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QURE и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QURE и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | -29.42% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | 47.12% | 249.82% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции QURE уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: 2.85% против 7.37% соответственно.
QURE
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 60.86%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -69.29%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 2.85%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. DIG — Ранг доходности на риск
QURE
DIG
Сравнение QURE c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QURE | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.41 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 2.86 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QURE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.66 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QURE и DIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и DIG
QURE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок QURE и DIG
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QURE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -97.04% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -35.40% | -51.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -46.02% | -44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | -92.53% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.45% | -49.79% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.34% | -64.47% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 17.32% | +27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и DIG
uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 44.88% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QURE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.88% | 12.95% | +31.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.48% | 28.78% | +84.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 276.62% | 49.96% | +226.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.21% | 51.73% | +101.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.51% | 57.63% | +61.88% |