Сравнение QURE с FBGRX

С начала года, QURE показывает доходность -28.29%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции QURE уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.58% против 19.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QURE и FBGRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

QURE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и FBGRX.

uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 44.81% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.