Сравнение QULL с XTJL
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. QULL is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, QULL returned 32.72%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QULL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности QULL и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
QULL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 14.91% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 18.15% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Correlation
The correlation between QULL and XTJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between QULL and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. XTJL — Ранг доходности на риск
QULL
XTJL
Сравнение QULL c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.06 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 17.30 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QULL и XTJL
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -23.24% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -5.12% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -16.70% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -4.04% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.90% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и XTJL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.31% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 5.72% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 7.42% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 15.21% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 15.21% | +19.92% |
Сравнение комиссий QULL и XTJL
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и XTJL
Ни QULL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QULL and XTJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QULL has higher volatility (4.58%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, QULL leads with 32.72% vs 14.67% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QULL has performed better with a 32.72% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
QULL and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор