PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с XDSQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

QULL и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.89%17.61%38.03%57.07%-42.00%38.78%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.03%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.03%.

QULL

1 день
0.07%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-5.20%
1 год
18.35%
3 года*
26.45%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.19%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-0.04%
1 год
13.90%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий QULL и XDSQ

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

QULL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.78

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.23

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.20

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

5.79

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между QULL и XDSQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и XDSQ

Ни QULL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QULL и XDSQ

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-26.06%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-9.60%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-6.28%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-5.08%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.53%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и XDSQ

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

5.57%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.62%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

17.99%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

15.31%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.48%

15.31%

+20.17%