Сравнение QULL с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
QULL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QULL и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 8.70% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и OOQB
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
QULL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
QULL
OOQB
Сравнение QULL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.28 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.01 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.24 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.54 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.28 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.55 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между QULL и OOQB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и OOQB
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и OOQB
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -53.44% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -53.44% | +28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -49.90% | +37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -20.05% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 24.19% | -18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и OOQB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 18.65% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 46.10% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 59.59% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 61.88% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 61.88% | -26.39% |