PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

QULL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и HOOG

2026 (YTD)2025
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%28.12%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий QULL и HOOG

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

QULL vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.30

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

1.11

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между QULL и HOOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и HOOG

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.

TTM2025
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%

Просадки

Сравнение просадок QULL и HOOG

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-86.94%

+35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-86.94%

+62.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-84.94%

+72.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-30.17%

+15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

41.37%

-36.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и HOOG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

35.44%

-24.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

100.78%

-81.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

143.11%

-105.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

143.62%

-107.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

143.62%

-108.13%