Сравнение QULL с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
QULL и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.89% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -16.14% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 80.43% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -16.14%.
QULL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 24.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и 3USL.L
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
QULL vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
QULL
3USL.L
Сравнение QULL c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.87 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.67 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QULL и 3USL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и 3USL.L
Ни QULL, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QULL и 3USL.L
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -76.72% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -25.29% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -63.47% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -18.75% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -15.41% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 6.16% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и 3USL.L
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.17%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 13.24% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 25.62% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 46.53% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 47.29% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.48% | 48.36% | -12.88% |