Сравнение 3USL.L с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
3USL.L и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3USL.L управляется WisdomTree. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3USL.L или UPRO.
Основные характеристики
| 3USL.L | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.02% | 71.69% |
| Дох-ть за 1 год | 94.80% | 101.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.00% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.22% | 24.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.68% | 24.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 15.62 | 17.02 |
| Индекс Язвы | 5.96% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 34.64% | 36.17% |
| Макс. просадка | -76.72% | -76.82% |
| Текущая просадка | -6.09% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между 3USL.L и UPRO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и UPRO
С начала года, 3USL.L показывает доходность 63.02%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 71.69%. За последние 10 лет акции 3USL.L уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 22.68% против 24.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3USL.L и UPRO
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 3USL.L c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и UPRO
3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и UPRO
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и UPRO
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 11.86% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.