Сравнение QUERX с REDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX).
QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QUERX и REDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUERX и REDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.28% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QUERX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у REDWX с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям REDWX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.06% соответственно.
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
REDWX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUERX и REDWX
QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии REDWX в 2.50%.
Доходность на риск
QUERX vs. REDWX — Ранг доходности на риск
QUERX
REDWX
Сравнение QUERX c REDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUERX | REDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.64 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUERX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QUERX и REDWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и REDWX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности REDWX в 13.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.72% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUERX и REDWX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки REDWX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и REDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUERX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -41.09% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -13.47% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -26.04% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -41.09% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -10.37% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.63% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.53% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и REDWX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.80%, в то время как у Aspiration Redwood Fund (REDWX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUERX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.25% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.53% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 17.90% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.88% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 20.36% | -5.13% |