PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с PRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUERX с PRILX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QUERX returned 11.05%/yr vs 13.85%/yr for PRILX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.61%/yr for PRILX.

Доходность

Сравнение доходности QUERX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у PRILX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям PRILX по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.85% соответственно.

QUERX

1 день
0.43%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.29%
1 год
8.49%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.05%

PRILX

1 день
0.77%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
15.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUERX и PRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.88%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		7.33%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%

Correlation

The correlation between QUERX and PRILX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.88

Over the past year, the correlation between QUERX and PRILX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX
Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX

Доходность на риск

QUERX vs. PRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXPRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.33

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.91

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

5.27

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. PRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRILX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXPRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QUERX и PRILX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и PRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUERXPRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-42.00%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-11.61%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

-16.28%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-26.18%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

-30.02%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.65%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.96%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и PRILX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.10%, в то время как у Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUERXPRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.94%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

9.12%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.77%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

16.24%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.24%

-2.03%

Сравнение комиссий QUERX и PRILX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и PRILX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.39%, что больше доходности PRILX в 17.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		17.82%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.39%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

QUERX and PRILX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRILX has higher volatility (2.94%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs PRILX's -42.00%.

PRILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUERX и PRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор