Сравнение QUERX с JMUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).
QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QUERX и JMUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUERX и JMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -6.90% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QUERX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.73% соответственно.
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
JMUEX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUERX и JMUEX
QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.
Доходность на риск
QUERX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск
QUERX
JMUEX
Сравнение QUERX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUERX | JMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.10 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.98 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUERX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QUERX и JMUEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и JMUEX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что больше доходности JMUEX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.31% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок QUERX и JMUEX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и JMUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUERX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -52.11% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.92% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -24.60% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -33.35% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -8.53% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -8.82% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.28% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и JMUEX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUERX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.62% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 9.60% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 18.58% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.40% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.55% | -3.32% |