Сравнение QUERX с CHTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).
QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности QUERX и CHTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUERX и CHTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
CHTRX Invesco Charter Fund | -5.95% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QUERX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -5.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUERX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции CHTRX немного отстают с 10.31%.
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
CHTRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUERX и CHTRX
QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CHTRX в 1.03%.
Доходность на риск
QUERX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск
QUERX
CHTRX
Сравнение QUERX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUERX | CHTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.78 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.22 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.32 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 5.17 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUERX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между QUERX и CHTRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и CHTRX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности CHTRX в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.68% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Просадки
Сравнение просадок QUERX и CHTRX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и CHTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUERX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -56.30% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -10.77% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -26.77% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -41.18% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.59% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -13.33% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.89% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и CHTRX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.80%, в то время как у Invesco Charter Fund (CHTRX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUERX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.50% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.52% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 17.85% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 16.75% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 19.16% | -3.93% |