Сравнение QUAL с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
QUAL и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QUAL и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 1.31% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.77% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.77%.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
WLTG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и WLTG
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
QUAL vs. WLTG — Ранг доходности на риск
QUAL
WLTG
Сравнение QUAL c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.18 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.77 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 11.07 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и WLTG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и WLTG
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности WLTG в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.51% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и WLTG
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -25.14% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.56% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.04% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.39% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.39% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и WLTG
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.66% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.92% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 16.73% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.24% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.24% | +2.84% |