Сравнение QUAL с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Silver Trust (SLV).
QUAL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
SLV iShares Silver Trust | 2.13% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.06% против 16.57% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
SLV
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -11.90%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 54.69%
- 1 год
- 113.88%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и SLV
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
QUAL vs. SLV — Ранг доходности на риск
QUAL
SLV
Сравнение QUAL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.00 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.13 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.70 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 8.21 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.00 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.25 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и SLV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SLV
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SLV
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -76.28% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -42.45% | +33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -42.45% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -42.81% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -37.70% | +31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -44.76% | +40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 13.98% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 17.17% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 57.39% | -48.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 57.18% | -39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 35.30% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 31.36% | -13.28% |